根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关监管规定，私募投资基金的合格投资者需具备相应的风险识别能力和承担能力。投资者在单只私募基金产品上的投资金额不得低于100万元人民币，且需符合以下标准：一是单位净资产不低于1000万元；二是个人金融资产不低于300万元，或最近三年年均收入不低于50万元。金融资产的范围包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品以及期货权益等。
### 公司概况
上海简文私募基金管理有限公司成立于2015年5月，协会备案编号为P1022166，管理规模在0-5亿元之间。公司团队约30人，办公地点分布于西安和上海，拥有自主开发的低延迟算法交易平台。目前，其核心策略体系包括事件驱动、CTA（商品交易顾问）及ETF（交易所交易基金）套利三大方向。
### 核心团队
公司的核心团队人数在30人左右，大多数成员拥有来自世界顶尖院校的教育背景，具备数理、金融、计算机等复合背景。团队在上海设有高频策略团队，专注于股票、期货、ETF及美国股票市场的投资，同时在西安设有主观交易团队，专注于事件驱动策略的实施。
#### 主要管理人员
- **罗毅**：首席执行官，持有英属哥伦比亚大学经济学学士及香港中文大学经济学理学硕士学位，曾在华夏基金（香港）负责ETF部门的研究工作。
- **Terance Chen**：首席投资官，拥有纽约大学金融学与信息系统双学士学位，曾任摩根大通（纽约）量化分析师及高级基金经理，负责多种主流投资策略的管理，涉及资产规模超过32亿美元。
- **李涛涛**：首席技术官，北京邮电大学学士及上海交通大学MBA，拥有超过十年的金融科技及资产管理经验，负责国内外量化基金的数据、模型及交易系统的设计与研发。
### 策略概况
简文投资的核心策略体系涵盖事件驱动、CTA及ETF套利三大领域。其中，CTA与事件驱动策略之间的相关性相对较低，双方资金结构可有效互补。
#### 事件驱动策略
**概述**
事件驱动策略扎根于中国资本市场，深刻理解宏观经济政策、行业动态及公司重大事件。该策略具有低波动、高夏普比率的显著特点。
**策略执行**
1. 盘前策略：采用人工决策与程序化挂单相结合的方式，日复盘至23:00，构建投资框架，筛选重大行业新闻，最终锁定热点龙头标的。
2. 盘中策略：全面实现程序化交易，依据量价和交投逻辑对标的进行实时监控，排除流动性不足的股票。
**仓位管理**
盘前仓位通常设定在10%左右，不超过15%；盘中单票仓位控制在3%-5%之间。
#### CTA套利策略
**概述**
该策略结合基本面量化与高频量价分析，通过量化模型进行正向与反向套利，旨在获取稳定的月差收益。
**交易标的**
包括股指和国债期货的全商品品种，剔除波动性极大的品类。
**策略执行**
- 基本面多因子：团队研究员负责因子的挖掘与交易。
- 统计套利：利用深度学习模型生成交易信号，并建立排序机制进行开仓。
**风控管理**
对于单一交易对持仓量设定上限，回撤超过1%时执行硬止损，保证金使用比例控制在50%以内。
#### ETF套利策略
**概述**
复合套利策略，包括ETF折溢价套利、ETF T0及期现套利。
**策略执行**
1. 折溢价套利：利用ETF市值与净值的偏差进行套利。
2. ETF T0：针对海外品种的短周期日内交易。
3. 期现套利：通过期货合约与现货标的物价格差异进行套利，主要涉及IH、IF、IC及IM合约，通过量化信号进行交易。
以上为简文投资私募基金管理公司的核心团队与策略分析，具体细节请关注后续的详细报告。