一、市场表现(2025.6.16-2025.6.20)
股票市场:整体承压,成长风格回调明显
股票多头策略表现较弱,探普股票多头私募指数近一周下跌1.36%,主观成长策略跌幅更大(-2.19%),显示市场风险偏好下降。宽基指增中,300指增相对抗跌,跌幅仅0.3%。
债券市场:稳健运行,高收益债与可转债领涨
债券策略整体表现稳健,探普债券私募指数近一周微涨0.04%,今年以来收益4.27%。
高收益债(近一周+0.22%)和可转债(-0.17%)策略虽有短期波动,但今年以来分别上涨5.64%和5.05%,显示信用债和转债市场仍具配置价值。
低风险债策略(近一周+0.18%)波动较小,适合稳健型资金配置。
期货市场(CTA策略):趋势策略表现分化
中长周期趋势CTA(近一周+0.77%)和截面多空CTA(+1.03%)表现较优,显示商品及金融期货市场存在趋势性机会。
但中短周期趋势CTA(-0.45%)表现较弱,可能因市场短期波动加剧,不利于短线交易。
整体来看,CTA策略今年以来收益稳健(3.53%-3.66%),在股票市场调整时具备一定的对冲价值。
二、私募策略指数表现(2025.6.16-2025.6.20)
2.1 私募指数与样本分位统计
数据来源:探普久盈 、数据区间:2025.6.16-2025.6.20
三、近期热点策略与基金
- 3.1 债券策略2025年以来表现
数据来源:探普久盈 数据区间:2025.1.1-2025.6.20
3.2 热点策略与基金表现
数据来源:探普久盈 、数据区间:截止于2025.6.20