在过去三年中，全球市场经历了多重挑战，包括关税冲击、政策转向以及地缘政治冲突，导致资产波动性显著上升。在此背景下，股票策略产品的风险收益比成为投资者高度关注的焦点。夏普比率作为衡量投资产品风险与收益“性价比”的重要指标，提供了一种有效的评估方式。具体计算公式为：夏普比率 = (投资组合的预期收益率 - 无风险利率) / 投资组合收益率的标准差。根据这一标准，当夏普比率大于1时，意味着投资者每承担一单位风险，有机会获得超过1单位的超额收益，显示出投资的优越性。
根据私募排排网的数据，截至2025年9月12日，展示夏普比率的股票策略产品总计1723只，平均夏普比率为0.69，平均收益率为64.17%。其中，夏普比率超过1的产品数量为333只，占总数的19.33%。接下来，将在不同规模的私募基金中挑选出收益高于同规模均值且夏普比率位列前10的策略产品进行分析。
在100亿以上规模的私募市场中，君之健投资包揽了前四名，其产品在收益及夏普比率上均表现优异。具体而言，这10只产品中，主观多头策略占据了大多数，共有7只。君之健投资的产品占据了一半的席位。值得一提的是，该公司董事长张友军具有丰富的投资经验，自1993年起研究证券市场，专注于价值投资与风险控制，深受行业认可。基金经理张一驰则侧重于低风险稳健增长，擅长挖掘低估值的优质蓝筹股及白马股。
阿巴马投资在该榜单中同样表现突出，其投委会主席詹海滔强调了市场风格预测和选股的能力，尤其在系统性风险下的恢复能力，显示出其产品的强劲表现。阿巴马的乘风破浪系列产品强调进攻性，收益来源于风格预测和选股，通常在市场回调后能够快速修复。
在50-100亿规模的私募中，平方和投资以其卓越表现位列前茅，吕杰勇作为创始合伙人，拥有超过10年的量化投资经验，曾在多家知名企业担任项目经理和算法研究员。方壮熙作为投资总监，积累了丰富的全球研究经验，对市场动态有深入理解。值得注意的是，前海博普在榜单中两度上榜，其“博普价值远卓1号A类份额”也表现出色，近三年收益和夏普比率分别达到了显著水平。
在20-50亿的规模组中，安子基金与广州守正用奇的表现也不遑多让。安子基金的李靖在数据建模和因子投资方面表现突出，而广州守正的龙俊炜则利用机器学习等科技手段提升了投资的精准度。守正用奇龙珠1号A类份额以其出色的收益与夏普比率跻身第四。
在10-20亿规模的私募中，量化多头策略占据前三名，积露资产以第一名的成绩引领市场。而在5-10亿规模的私募中，北恒基金则在收益和夏普比率上双双位列第一，显示出其主观多头策略的有效性。
最后，在0-5亿规模的私募中，上榜门槛最高，显示出这一细分市场的竞争激烈。赛硕基金以及基明资产、沁昇基金的产品位列前列，展现了相对较高的收益和夏普比率。整体来看，各大私募机构在不确定的市场环境中，通过独特的策略与专业的管理，实现了较为可观的投资回报，为投资者提供了多元化的选择。